作业帮几何布朗运动 时间间隔用几何布朗运动在模拟股价走势的时候,想请教一下 几何布朗运动 里面的Δt的量纲如何确定 ?是选择一年?还是选择一天?
来源：学生作业帮助网 编辑：作业帮 时间：2024/05/11 19:06:06
几何布朗运动 时间间隔用几何布朗运动在模拟股价走势的时候,想请教一下 几何布朗运动 里面的Δt的量纲如何确定 ?是选择一年?还是选择一天?
几何布朗运动 时间间隔
用几何布朗运动在模拟股价走势的时候,
想请教一下 几何布朗运动 里面的Δt的量纲如何确定 ?是选择一年?还是选择一天?
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一年,把价格差改为价格的涨跌幅：可以避免直接使用布朗运动描述价格的缺陷,即为几何布朗运动.
是一个正态随机变量,分布的平均期望值μt,标准差为.（T>0,t>0)
几何布朗运动
几何布朗运动的作用是用来模拟股价的变动.它的好处在于,一般形式布朗运动中取值可能为负数,而几何布朗运动取值永远不小于0,这一点符合股价永远不为负的特征.
几何布朗运动微分形式的表述.或者称SDE（随机微分方程）形式：
其中的S(t)可以理解为股价.
几何布朗运动函数形式表述：
上述式子告诉我们,可以先生成一服从的一般形式布朗运动,然后求其指数函数,最后乘以S(0),即期初的股价,就可以得到几何布朗运动.
补充：为何这里t的系数多出一项?具体可以参考伊藤公式.
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