证明“一个估计量是一致最小方差无偏估计”中“最小方差”怎么证?

证明“一个估计量是一致最小方差无偏估计”中“最小方差”怎么证? 求方差和期望的各类估计量对一组样本x1,x2,x3.xn.若D（xi）=A与E（xi）=B均存在求A与B的矩估计,最大似然估计,最小方差无偏估计,一致估计. 汉译英,考试中,一个无偏的估计量并不意味着它就非常接近被估计的参数,它还必须与总体参数的离散程度比较.有效性是指对同一类型的几个无偏估计量,在估计总体指标时,应采用方差最小的 矩估计量是不是无偏估计?rt 如何证明泊松分布λ的矩估计量为参数θ的无偏估计? 怎么证明样本方差是总体方差的无偏估计 无偏估计是指（ ）. A . 样本估计量的值恰好等于待估的总体参数 B . 样本估计值围绕待估总体参数使其误差最小 C . 所有可能样本估计值的数学期望等于待估总体参数 D . 本量扩大到和总体单 数理统计问题：一致最小方差无偏估计量和有效估计量 的区别由二者定义可知：均要求：1.估计量T为无偏估计量；2.T在所有无偏估计量中,方差取得最小值. 关于方差存在的总体X,X1、X2...Xn是取自总体的简单随机样本,EX^2的矩估计量的问题样本均值为（X均）,样本方差为S^2,为什么EX^2的估计量是(n-1)/n*S^2+（X均）^2根据公式EX^2=DX+(EX)^2 EX的无偏估计是 设θ;是未知参数α的一个矩估计量,若E（θ）≠α,则θ是α的什么?A 无偏估计 B有偏估计 方差的估计量是什么 估计量方差的作用 用样本的中位数估计总体均值,该估计量的方差怎么求 计量经济学：如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是（ ） a．无偏的,但方差不是最小的 b．有偏的,且方差不是最小的 c．无偏的,且方差最小 d．有偏的, 高斯-马尔科夫定理表明最小二乘估量是BLUE,所以参数估计量是无偏的切方差最小.但是假如只能从中选择一个性质a.如果必须选择一个,是应该选无偏性而没有最小方差的估计量呢?还是选有偏 如何提高方差估计量的有效性 如何提高方差估计量的有效性 统计学上的估计量的无偏性与一致性的区别与联系?以下是我的理解：无偏性: 偏差=期望-估计量一致性:样本无限多（足够多）的时候：θn ⎯⎯→θ我觉得无偏就是一致了,有偏差就不一